Caisse regionale de credit agricole mutuel d’ille et vilaine (c.a.) (crcam d’i et v) : points clés
Le dépôt publié au titre d’informations privilégiées émane de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE (C.A.) (CRCAM D’I ET V), SIREN 775590847, LEI 969500I60Z80FT66CR93 (ISIN FR0000045213, ticker CIV). Le communiqué porte sur les informations au titre du pilier 3 arrêtées au 30 juin 2026 et rend publiques les principaux indicateurs prudentiels, de levier et de liquidité conformément aux articles 447 et 438 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR) et aux modifications ultérieures.
Le sommaire
- Caisse regionale de credit agricole mutuel d’ille et vilaine (c.a.) (crcam d’i et v) : points clés
- Ratios de solvabilité et fonds propres
- Levier, coussins et exigences complémentaires
- Liquidité et financement stable
- Observations réglementaires et conformité
- Sources et références
- Mise en perspective
- Articles pour aller plus loin
La source officielle du dépôt est consultable sur le dépôt OAM (PDF) mis en ligne par l’émetteur : communiqué Pilier 3 au 30/06/2026.
Ratios de solvabilité et fonds propres
Au 30 juin 2026, les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) s’élèvent à 1 373 986 milliers d’euros et les fonds propres totaux à 1 399 339 milliers d’euros. Le montant total d’exposition au risque (TREA) est de 6 739 038 milliers d’euros.
Sur cette base, le ratio CET1 ressort à 20,39 % et le ratio de fonds propres totaux à 20,77 %. Ces niveaux s’inscrivent en légère variation par rapport à la fin 2025 (CET1 20,41 % ; fonds propres totaux 20,79 %), et supplantent largement les exigences minimales SREP fixées à 8,00 %.
Le document précise que les montants retenus intègrent les dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride en vigueur jusqu’au 29 juin 2025, ainsi que le résultat conservé pour les comptes annuels.
Levier, coussins et exigences complémentaires
La mesure de l’exposition totale utilisée pour le ratio de levier est affichée à 19 229 299 milliers d’euros au 30/06/2026, ce qui conduit à un ratio de levier de 7,15 %. Ce ratio se situe au‑dessus de l’exigence SREP de ratio de levier globale fixée à 3,00 % et des éventuelles exigences additionnelles pour risque de levier, pour lesquelles le document indique des exigences supplémentaires nulles au 30/06/2026.
Concernant les coussins macroprudentiels et spécifiques, le rapport mentionne un coussin de conservation des fonds propres de 2,50 % et un coussin contracyclique spécifique à l’établissement de 0,97 %. L’exigence globale de coussin combinée est donc de 3,47 %, conduisant à une exigence globale de fonds propres de 11,47 %.
Après respect des exigences SREP, les fonds propres CET1 disponibles atteignent 12,77 % du TREA au 30/06/2026, contre 12,79 % au 31/12/2025.
Liquidité et financement stable
Sur l’indicateur de couverture des besoins de liquidité (LCR), la Caisse régionale affiche des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) pondérés à 1 218 616 milliers d’euros. Les sorties de trésorerie pondérées totalisent 1 470 008 milliers d’euros, tandis que les entrées pondérées s’élèvent à 391 178 milliers d’euros. Le ratio LCR moyen sur les 12 derniers mois atteint 112,96 % au 30/06/2026, en légère baisse par rapport à 113,54 % au 31/12/2025 mais toujours au‑dessus du seuil réglementaire de 100 %.
Pour l’indicateur NSFR, le financement stable disponible totalise 16 679 902 milliers d’euros et le financement stable requis totalise 16 005 551 milliers d’euros, portant le ratio NSFR à 104,21 % au 30/06/2026. Cette valeur reste comparable aux niveaux de périodes précédentes (104,92 % au 31/12/2025).
La lecture conjointe du LCR et du NSFR illustre une gestion de liquidité équilibrée : un niveau de liquidités immédiates supérieur au seuil réglementaire et un profil de financement à plus long terme qui dépasse légèrement les besoins requis, réduisant la vulnérabilité face à des tensions de marché. Ces ratios dépendent fortement de la composition des dépôts, des maturités d’actifs et des lignes de financement interbancaires, éléments que le rapport détaille pour assurer la transparence vis‑à‑vis des contreparties et des investisseurs.
Observations réglementaires et conformité
Le document rappelle la méthode de calcul des ratios LCR (moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fin de mois) conformément aux articles 412 à 415 du CRR. Il précise également que, au 30 juin 2026, la Caisse régionale se situe au‑dessus des exigences minimales applicables, sans exigence supplémentaire signalée au titre des risques autres que le levier excessif.
Le rapport inclut des tableaux de sensibilité et des notes méthodologiques qui expliquent les principales hypothèses utilisées pour le calcul des exigences prudentielles. Ces informations renforcent la comparabilité des ratios avec d’autres établissements et permettent d’apprécier l’effet des variations de marché ou des changements de portefeuille sur la solvabilité et la liquidité.
Le tableau détaillé des indicateurs compare les périodes 30/06/2026, 31/12/2025, 30/06/2025, 31/12/2024 et 30/06/2024, offrant une visibilité chiffrée sur l’évolution de la solvabilité, du levier et de la liquidité.
Sources et références
Communiqué officiel déposé sur l’OAM : FCMKW132289_20260911.pdf. Identifiants de l’émetteur : SIREN 775590847, LEI 969500I60Z80FT66CR93.
Analyse contextuelle et comparaisons sectorielles : Crédit Agricole publie son rapport Pilier 3 semestriel.
Mise en perspective
La publication confirme que la Caisse régionale d’Ille‑et‑Vilaine dispose de coussins de solvabilité et de liquidité confortables fin juin 2026 : un CET1 supérieur à 20 % et des ratios LCR et NSFR au‑dessus des seuils réglementaires. Pour les investisseurs et contreparties, cela signifie une marge de sécurité structurelle face aux exigences prudentielles européennes ; pour les concurrents, cela traduit une capacité relative de prise de risque et de financement pérenne dans un contexte réglementaire exigeant. Enfin, l’absence d’exigences supplémentaires SREP ou de coussins additifs signale une situation réglementaire stable pour l’établissement à cette date, sans contraintes de renforcement immédiat des fonds propres ou de la structure de financement.
À court et moyen terme, la stabilité des ratios dépendra de la dynamique du crédit local, de l’évolution des dépôts des clients et des conditions de marché. Une surveillance continue par la direction et par les autorités demeure nécessaire pour maintenir ces marges de sécurité et adapter la politique de gestion du bilan si les conditions macroéconomiques ou réglementaires évoluent.
